Hoje traremos a Simulação de Monte Carlo ou Método de Monte Carlo, esta simulação é muito utilizada no meio cientifico e nos setores de finança, gerenciamento de projetos, engenharia, para a análise de probabilidades e incertezas. Porem hoje vamos focar nela como um meio de análise de viabilidade financeira de um projeto, de um orçamento (budget) ou na análise de viabilidade da abertura de uma empresa.
A simulação de Monte Carlo efetua análise por meio da construção de modelos de possíveis resultados, substituindo com um intervalo de valores com o fator da incerteza. Em seguida, ela calcula os resultados repetidamente, cada vez com outro conjunto de valores aleatórios gerados em função de probabilidades. Dependendo do número de incertezas e dos intervalos especificados para elas, uma simulação de Monte Carlo pode ter dezenas, milhares ou dezenas de milhares de recálculos antes de terminar.
Em outras palavras a simulação de Monte Carlo permite que se façam experimentos(testes) com uma dezena de variáveis aleatórias afim de verificar os possíveis resultados da operação.
Com base nos métodos estatísticos e analíticos da simulação, podemos analisar uma série de dados empresariais como:
A escolha da ferramenta vai depender do número de experimentos que você deseja elaborar, hoje podemos criar uma simulação desde uma planilha no Excel, softwares especializados como o RProject, RapidMiner ou MiniTab e players de Business Intelligence como o QlikView(ou QlikSense), Tableu dentre outros.
A simulação de Monte Carlo fornece ao tomador de decisão uma variedade de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrência desses resultados de acordo com a ação escolhida como decisão. Dos pontos positivos podemos destacar os seguintes:
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Então até o próximo artigo da série que em nossa parte prática iremos utilizar o Excel com o auxílio de Macros para analisarmos 10 Mil variáveis de viabilidade da criação de um empreendimento.